期貨套利頭寸如何處理，處理的方法有哪些?(2)

2019-08-14 14:32 互聯網

那么，持有的股票現貨頭寸就不用平倉，只清算期初的期貨合約，并經過生意這個遠期的期貨合約繼續進行套利操作，從而建立新的套利頭寸，這種操作方法就相當于延遲結束套利頭寸。由于延遲結束套利頭寸不用生意股票，新套利頭寸的生意成本僅是期貨合約的生意成本，所以，在到期日延遲套利頭寸的額定成本是很低的。

　　　5、提前解除與延遲結束套利的結合

　　在實際操作過程中，也存在著在套利頭寸持有期間，套利頭寸的期初定價發生相反的定價誤差，進而又發生了無套利條件，一起其他月份的期貨合約與套利期初相同，依然有較大的定價誤差，并且方向和原來的那個期貨合約相同。此刻投資者能夠將提早免除與延遲完畢套利的結合使用，提早免除與延遲完畢套利相結合的總贏利等于初期套利贏利、提早完畢套利贏利與延遲完畢套利贏利三項之和。

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